Риск и аналитика
20 терминов в этом разделе.
Maximum Drawdown
Maximum Drawdown (максимальная просадка) — это наибольшее снижение стоимости портфеля или актива от его локального максимума до последующего…
Risk/Reward
Risk/Reward (соотношение риска и доходности) — это показатель, сравнивающий потенциальный убыток и потенциальную прибыль конкретной сделки или инвестиционной…
Value at Risk
Value at Risk (VaR) — это статистическая оценка максимального ожидаемого убытка портфеля за определённый период времени с заданным…
Альфа
Альфа — это показатель, отражающий доходность актива или портфеля сверх (или ниже) ожидаемой, исходя из его уровня рыночного…
Бета
Бета — это показатель, измеряющий чувствительность доходности конкретной акции к движениям всего рынка в целом.
Валютный риск
Валютный риск — это риск потерь от неблагоприятного изменения курса иностранной валюты, к которой привязаны активы или обязательства…
Геополитический риск
Геополитический риск — это риск потерь, связанный с международными политическими конфликтами, санкциями, войнами и другими межгосударственными потрясениями.
Запас прочности
Запас прочности — это разница между справедливой (внутренней) стоимостью актива и его текущей рыночной ценой, служащая буфером защиты…
Инфляционный риск
Инфляционный риск — это риск того, что реальная (с поправкой на инфляцию) доходность инвестиций окажется ниже ожидаемой или…
Ковариация
Ковариация — это статистический показатель, отражающий, насколько согласованно (в одном или в разных направлениях) движутся доходности двух активов…
Концентрационный риск
Концентрационный риск — это риск чрезмерных потерь из-за недостаточной диверсификации портфеля, когда значительная его доля сосредоточена в одном…
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино — это модификация коэффициента Шарпа, учитывающая при расчёте риска только волатильность негативных (убыточных) отклонений доходности, а…
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа — это показатель, измеряющий доходность актива или портфеля сверх безрисковой ставки в расчёте на единицу принятого…
Операционный риск
Операционный риск — это риск убытков, возникающих из-за сбоев во внутренних процессах компании, ошибок персонала, технических неполадок или…
Регуляторный риск
Регуляторный риск — это риск потерь, связанный с изменением законодательства, налоговых правил или регуляторных требований, влияющих на деятельность…
Риск дефолта
Риск дефолта — это риск того, что эмитент облигации или другого долгового обязательства не сможет выполнить свои обязательства…
Риск ликвидности
Риск ликвидности — это риск того, что инвестор не сможет быстро продать актив по справедливой цене из-за недостаточного…
Рыночный риск
Рыночный риск — это риск потерь от неблагоприятного изменения рыночных цен активов из-за общих движений рынка, а не…
Стандартное отклонение
Стандартное отклонение — это статистический показатель, измеряющий степень разброса доходности актива относительно её среднего значения, широко используемый как…
Страновой риск
Страновой риск — это риск потерь, связанный с экономической, политической или финансовой нестабильностью конкретной страны, в активы которой…