Метрики российского рынка в одном интерактивном сервисе

Интерактивная аналитика позволяет быстро оценить, что происходило на российском финансовом рынке за выбранный период. В сервисе собраны ключевые индексы акций и облигаций, курсы валют, показатели недвижимости, цены на нефть и золото, а также динамика компаний, входящих в индекс Мосбиржи.

Можно сравнить день с предыдущим днем, неделю с неделей, месяц с месяцем или самостоятельно задать два произвольных периода. Сервис рассчитает изменение каждого показателя, покажет результат периода сравнения и разницу между ними в процентных пунктах.

Такой формат помогает увидеть рынок целиком, а не оценивать ситуацию только по индексу Мосбиржи или нескольким популярным акциям.

Какие показатели доступны в сервисе

В интерактивной аналитике представлены основные метрики российского финансового рынка.

Индексы акций

Сервис показывает динамику индекса Мосбиржи IMOEX, индекса полной доходности MCFTR, индекса РТС RTSI и его версии с учетом реинвестирования дивидендов RTSTR.

Также можно отслеживать индекс дивидендных акций IRDIV и его версию полной доходности IRDIVTR. Эти показатели помогают сравнить динамику широкого российского рынка с компаниями, ориентированными на выплаты акционерам.

Государственные и корпоративные облигации

Для анализа долгового рынка используются индексы государственных облигаций RGBI и RGBITR, а также индексы качественных корпоративных облигаций.

По ним можно оценить, как менялись цены рублевых облигаций и какую роль в итоговом результате сыграли купонные выплаты.

Это особенно полезно в периоды изменения ключевой ставки, когда котировки длинных ОФЗ и корпоративных выпусков могут заметно двигаться.

Фонды и рынок недвижимости

Сервис отображает динамику биржевых фондов недвижимости, индексов складских объектов и стоимости жилья в Москве.

В аналитике представлены индексы MREF, MREFTR, CREI, CREITR и показатель московского рынка недвижимости от Домклик.

Данные помогают сравнить биржевую недвижимость с акциями, облигациями и физическим жильем.

Валюты, нефть и золото

Отдельный блок посвящен курсам доллара, евро и юаня к рублю. Также отображается изменение цены нефти Brent и золота.

Благодаря этому можно оценить, как валютный и сырьевой рынок двигался относительно российских акций и облигаций.

Сравнение периодов рынка

Главная возможность сервиса — сравнение двух временных отрезков.

Доступно четыре режима:

• день к дню;
• неделя к неделе;
• месяц к месяцу;
• период к периоду.

По умолчанию отображается последняя завершенная торговая неделя и предыдущая неделя. При необходимости можно выбрать любые даты вручную.

Для каждого инструмента сервис показывает:

• последнее доступное значение;
• изменение за основной период;
• реальные даты, по которым проведен расчет;
• результат периода сравнения;
• разницу между периодами в процентных пунктах.

Последние доступные даты могут отличаться у разных показателей. Например, биржевые индексы обновляются каждый торговый день, а отдельные показатели недвижимости публикуются реже. Поэтому возле каждой карточки указывается фактический интервал, использованный для расчета.

Лидеры роста и падения акций

Сервис автоматически определяет акции из состава индекса Мосбиржи, которые показали наиболее сильный рост или падение за выбранный период.

В блоках лидеров отображаются:

• название компании;
• биржевой тикер;
• изменение цены;
• стоимость акции на конец периода.

Рейтинг позволяет быстро понять, какие бумаги двигали рынок вверх, а какие оказались под давлением.

Высокий рост или сильное падение сами по себе не являются основанием для покупки или продажи. Перед принятием решения необходимо изучить новости компании, финансовую отчетность, корпоративные события и причины изменения котировок.

Тепловая карта IMOEX

Тепловая карта показывает динамику всех доступных компаний из индекса Мосбиржи. В отличие от классических карт рынка, все плитки имеют одинаковый размер. Это позволяет сравнивать бумаги именно по динамике цены, а не по капитализации эмитента.

По умолчанию акции отсортированы от самого сильного роста к наиболее заметному падению. Пользователь может изменить сортировку или отфильтровать бумаги по направлению движения.

В каждой плитке отображаются:

• тикер;
• краткое название компании;
• процентное изменение.

Тепловая карта помогает за несколько секунд увидеть общее настроение российского рынка и распределение движения между секторами.

Зачем сравнивать разные классы активов

Один индекс не способен показать полную картину рынка. Акции могут падать одновременно с ростом облигаций, ослабление рубля способно поддерживать экспортеров, а фонды недвижимости — двигаться независимо от большинства биржевых инструментов.

Сравнение разных классов активов помогает оценить:

• куда перемещается капитал;
• какие инструменты лучше переживают волатильность;
• усиливается или снижается интерес к риску;
• как ключевая ставка влияет на облигации;
• как изменение курса рубля отражается на рынке;
• отличается ли динамика дивидендных акций от широкого индекса;
• как ведет себя недвижимость относительно ценных бумаг.

Для инвестора, который формирует диверсифицированный портфель, такая картина значительно полезнее наблюдения за одной котировкой.

Как использовать аналитику рынка

Сначала выберите подходящий режим сравнения. Для оценки краткосрочного движения подойдет день к дню, для регулярного обзора — неделя к неделе, а для анализа более устойчивых тенденций — месяц к месяцу.

Затем посмотрите на динамику основных классов активов:

1. Индексы акций показывают общее настроение фондового рынка.
2. Государственные облигации отражают ожидания по инфляции и ключевой ставке.
3. Корпоративные облигации помогают оценить спрос на кредитный риск.
4. Курсы валют показывают силу или слабость рубля.
5. Нефть важна для экспортеров и российского бюджета.
6. Фонды недвижимости позволяют сравнить биржевой бетон с акциями и облигациями.

После этого можно перейти к лидерам роста, падения и тепловой карте, чтобы понять, какие компании сформировали итоговое движение.

Скачать аналитику в PNG

Полученный результат можно скачать в формате PNG. Готовую инфографику удобно сохранить для собственного инвестиционного дневника, использовать в аналитическом обзоре или отправить коллегам и друзьям.

Перед публикацией изображения рекомендуется указывать выбранные даты, поскольку рыночные показатели и состав лидеров зависят от анализируемого периода.

Важное предупреждение

Сервис предназначен для информационных и аналитических целей. Представленные значения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Прошлая динамика не гарантирует будущий результат. Рост инструмента за выбранный период не означает, что он продолжит дорожать, а падение не обязательно говорит о привлекательной цене для покупки.

При принятии инвестиционных решений необходимо учитывать собственные цели, срок вложений, допустимый риск, финансовое положение и особенности каждого инструмента.